Contents
Например, существенное изменение стоимости российского рубля отразится на поведении казахского тенге и белорусского рубля. Для проведения подготовительной работы (поиск пар инструментов, расчет спредов). В большинстве случаев этот спред возвращается к среднему уровню, обусловленному экономическими или техническими факторами. Такая стратегия парного трейдинга считается одной из наиболее простых.
Открыть ордера одного типа с идентичным объемом по рыночной цене. Корреляция – статистическая взаимозависимость как минимум двух случайных велечин.
Смотреть что такое “Парный трейдинг” в других словарях:
Как вариант, можно ориентироваться на суммарныйубытокпо обеим позициям. Нужно заранее определить для себя приемлемый размер риска на сделку (например, 3% от капитала), и если суммарный убыток по позициям достигнет этого значения, закрыть их. Нужно отметить, что парный трейдинг родился как стратегия для валютного и фондового рынков, но его с успехом можно использовать и для рынка бинарных опционов, причём в данном случае он может оказаться даже более эффективным. На следующем этапе рассчитывается объем позиций каждого инструмента для торговли. Например, если средний дневной диапазон одной акции за последний месяц составляет 100 руб., а другой — 200 руб., то объем позиции последней при совершении сделки должен быть в 2 раза больше.
Теперь на график нужно нанести уровни 1-го, 2-х и 3-х стандартных отклонений в обе стороны. Через месяц спред вернулся на уровень 0,1500, а закрытие обеих позиций принесло бы прибыль 0,0750, то есть 750 пунктов. В прошлом году во время падения рынков и бегства инвесторов в защитные активы спред сузился в два раза, до 0,0750, что соответствует 750 пунктам. В этот момент можно было купить сильно просевшую пару GBP/USD и одновременно продать такой же объем по EUR/USD. Применение стратегии парного трейдинга на товарном рынке со спот-контрактом на золото XAU/USD и фьючерсом на золото GC. Через 2 недели спред вернулся к 10$, закрытие обеих позиций принесло бы прибыль в 50$ на 1 контракт. Парный трейдинг – это торговая стратегия, основанная на одновременной разнонаправленной торговле двух коррелирующих между собой финансовых инструментов.
Управление рисками в парном трейдинге
Следующим шагом, является построение исторических значений соотношения стоимости активов, для этого вышеописанная процедура выполняется для каждого момента времени t в рассматриваемом периоде. Необходимо отметить, что значение Бета коэффициентов в каждый момент времени будут иметь разное значение, что также отразиться на долевых коэффициентах, поэтому для каждого момента времени все коэффициенты пересчитываются. Ниже представлен график соотношения стоимости акций «ЛУКОЙЛ» и акций «Газпром нефть», рассчитанный по дневным ценам закрытия начиная с июня 2002 года, а также его 200-дневная скользящая средняя. Кроме того, на графике представлены исторические значения Беты и долевых коэффициентов каждой акции. Для расчета Бета-коэффициента на каждый момент времени использовались значения доходности двухсот предыдущих торговых дней.
Когда же соотношения стоимости активов достигнет своего среднего значения, совершается обратная сделка с целью фиксации прибыли. Парный трейдинг Данная статья полезна для алгоритмических трейдеров и тех кому интересны количественные методы оценки и торговли финансовыми инструментами, но читать советую всем, это как минимум не помешает! Краткие теоретические сведения о корреляции Пирсона Корреляция – это мера зависимости двух или более величин. Видов зависимостей неких числовых и временных рядов много, но среди трейдеров термин “корреляция” чаще всего означает линейный коэффициент корреляции Пирсона. Линейный коэффициент корреляции или парный коэффициент корреляции показывает нам силу линейной зависимости двух временных рядов, коими и являются графики финансовых инструментов. Другими словами корреляция показывает нам тенденцию изменения одн…
Заключение: чего стоит остерегаться
У трейдера нет гарантий, что статистическая взаимосвязь двух инструментов не будет нарушена. Это означает, что стратегия требует строгого соблюдения риск-менеджмента. На американском рынке возможности для торговли парами гораздо шире. Там торгуется несколько тысяч акций, которые объединены в 9 секторов.
Валютный рынок Форекс
В этот момент можно было продать убежавший вперед фьючерс GC и одновременно купить соответствующее количество спот-золота XAU/USD. Единственным недостатком является относительно низкая доходность по сравнению с потенциалом прибыли от краткосрочных методов торговли. Определиться с выбором надежной посреднической компании для исключения неторговых рисков.
А от сюда и берутся фатальные для депозита непонимания всех дальнейших построений конструкций и их расчетов.
Увидеть максимальные различия по спреду помогает индикатор OverLayChart, сделанный для программы MT4. С помощью него можно накладывать графики активов друг на друга, что позволяет видеть места расхождений. События могут развиваться по-разному, поэтому вполне возможно, что одна сделка уйдет в прибыль, а другая – в ноль или в минус. В первом варианте можно завершить контракт в плюс либо в минус, если раскорелляция продолжится. Во втором, как вариант, дождаться восстановления корреляции и закрыть сделки, зафиксировав минус, либо дополнительно войти на рынок. Отмечу, что парный трейдинг – стратегия среднесрочная. Анализировать котировки можно не чаще чем каждые 2–3 часа.
В этом контексте уместно рассмотреть такие пары, как российский рубль — мексиканский песо. Полиметалл и Полюс Золото — компании, добывающие драгоценные металлы. Например, банки https://fx-trend.info/ сильно реагируют на динамику национальной валюты, нефтедобытчики — на цену углеводородов, компании потребительского сектора — на покупательную способность населения и т.
Открытие позиции и закрытие позиции, добавление инструмента с определенным условием. После того как вы освоились с управлением, можно будет переходить на “нормальный” режим торгов. Парный трейдинг Еще менее года назад, начиная заниматься Парным трейдингом, столкнулся с проблемой поиска хороших пар. Вопросами математической направленности свой мозг старался не грузить, а то могло бы не хватить энергии для поднятия штанги в зале. У качка всегда так… приходится выбирать между «думать» и «поднимать», а так как второе сильно проще с точки зрения энергозатрат, то вопрос выбора решается мгновенно, еще на уровне парасимпатической части нервной системы.
